论文整理来自OPENAI

先直接说结论: 我不可能数学意义上“全网穷举所有论文”,但我已经围绕你提到的几个方向——

  • DEX/AMM 上的多池 / 多跳 / 三角套利与最优路径搜索
  • DeFi ↔ CEX 价差套利(含跨链)
  • 现货–期货 / 永续合约资金费率 / 基差套利

做了多轮英文关键词检索,把近几年和“在几十/几百个池子里快速找最优套利路径、高计算复杂度算法”最相关的研究论文和接近论文风格的技术文全部整理出来(下面会把我“搜到的都列出来”,并注明不是严格意义上的论文时)。

一些想看的论文整理

下面是一个按主题整理的清单,只包含我们前面聊到、而且我在网上能精确定位到的论文/长文。 每条都有:英文题目 + 大致做了什么 + 主要链接。 (个别早先提到但我在公开数据库里找不到权威版本的,就没硬塞进来,以免给错链接。)

论文阅读《An Introduction to Arbitrage Trading Strategies》

套利交易策略导论

引言

套利交易策略是一类通过买卖金融工具来利用价格差异的交易策略。套利交易的目标是从证券或市场之间的价格差异中获利,而不承担重大的方向性风险。套利交易策略通常依赖定量分析和数学模型来识别错误定价,并在市场调整前快速执行交易。本文将介绍五种流行的套利交易策略,并为每种策略提供简单的示例和参考资料。

论文阅读《Unravelling the Probabilistic Forest:Arbitrage in Prediction Markets》

揭开概率森林的面纱:预测市场中的套利


摘要

Polymarket 是一个预测市场平台,用户可以通过交易与特定结果(称为条件)挂钩的份额来对未来事件进行预测。Polymarket 上的每个市场都关联着一组一个或多个此类条件。为确保市场正确结算,条件集必须是完备的——即 collectively 涵盖所有可能结果——同时必须是互斥的——即仅有一个条件最终可判定为真。因此,所有相关结果(无论在一个条件还是市场中)的价格之和(即概率)应为 $1 ,代表任一结果发生的总概率为 1。